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汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第3季度报
发布时间:2021-11-15        浏览次数:        

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  风险收益特本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:1、本《基金合同》生效之日为2021年06月24日,截至本报告期末,基金成立未满一

  2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,

  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的

  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司

  二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3

  日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T

  检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具

  四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

  综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了

  公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

  交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次,投资组合因投资策略与其他组合发生反

  向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交

  易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  三季度,海外在新一轮疫情的影响下,主要国家的经济表现有所走弱,全球通胀仍维持

  发酵;美联储继续保持各项政策利率不变,同时进一步释放年内进行Taper的信号,引导市

  场预期,减少短期冲击;欧州央行相对而言对经济更为乐观,维持三大关键利率不变的同时,

  显著减缓三季度PEPP资产购买速度;新兴市场,韩国央行8月宣布加息,成为亚洲疫情后

  第一个加息的新兴市场国家。此外,拉丁美洲、中欧及东欧的一些国家央行同样开始陆续升

  国内方面,经济下行压力进一步显现,年初以来工业增加值、固定资产投资复合增速逐

  步下滑;PMI数据持续回落,9月PMI自2020年2月以来首次位于荣枯线以下,能耗双控政

  策下企业生产受到显著制约,同时中小企业受到成本上涨及海运问题困扰,出口订单持续回

  落;通胀方面,CPI继续维持低位,PPI同比再创新高,中下游小微企业进一步承压;货币

  政策方面,央行7月全面降准0.5个百分点,进行前瞻性操作,保持流动性合理充裕,推动

  实际贷款利率进一步降低,增强信贷总量增长的稳定性,把服务实体经济放到更突出的位置;

  债券市场方面,存单利率维持低位震荡,3M国股存单于2.25%-2.4%区间震荡,1Y国股存单

  则在2.65%-2.8区间震荡;期限利差压缩,一年内收益率曲线呈现扁平化走势。

  操作上,报告期内本基金配置以高等级信用债为主,同时根据市场情况灵活调整组合状

  本基金本报告期A类基金份额净值增长率为0.94%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。

  C类基金份额本报告期自实际有资产之日起净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准收益率

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  119020719国开07500,00050,240,000.005.81

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到

  监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相

  1、中国证监会批准汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集的文件;

  5、报告期内汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的